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指数、期货、期权、个股板块排名、新股基金、港股、美股期货、外汇、黄金自选股、自选基金。例如，大规模的消息会导致股市波动，从而带动上证50ETF期权的变化。如果市场经历了小波良性的涨跌，需要调整或盘整一段时间，且短期行情不景气，那么就同时卖出认购和看涨。卖出，赚双倍波动的钱，只要指数变化不大，就可以一直赚钱。如果波动率在下降途中，你会发现上涨期权涨幅较小，下跌期权跌幅较大，尤其是虚拟价值，涨幅较小，跌幅较大。

在期权市场上，有一个非常重要的指标，叫做隐含波动率。这个类比在过去的文章中已经做过。建议您将其视为期权的市盈率，用于表征期权的价格是否明显被高估。这张图称为期权T形报价图。这张图为今年4月份到期的50ETF期权合约。左边是所有四月份的看涨期权，右边是所有四月份的看跌期权。

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隐含波动率的大小不需要手动计算。它是每个期权交易客户的必备指标。下图中的T形报价中有一个柱子称为隐含波浪。如果这一栏中有一个数字特别高，远高于所有其他合同数字。如果您是一位经验丰富的期权投资者，您会发现该合约的价格被严重高估。仅就4 月期权而言，图中就有24 个期权合约，更不用说其他月份的期权了。可以说，一张期权标的对应几十张甚至上百张期权合约是很正常的事情！

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ETF期权是目前股市唯一的做空工具，而在近期火热的形势下，不少投资者都在尝试投资期权。那么我应该买入或卖出哪种期权合约？在这篇文章中，我想用最简单的思维角度帮助第一次进入期权万华的投资者大致了解自己应该买入或卖出哪种期权合约。在您想要交易期权之前，请按照以下三个步骤检查和过滤您的想法。

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2019年3月末，交易员B基于前期50指数过度回撤，预计不会再出现大幅下跌，且最大进一步跌幅不会超过3%，预计时间为一个月。计算VIX指数所需的核心数据是隐含波动率。一般来说，计算50ETF期权的隐含波动率需要从以下三个条件来判断。预期方向是向上还是向下，这决定了您交易看涨期权还是看跌期权；预期范围决定您交易的执行价格；

抓住每月翻倍行情和一年末日轮，一年有40多个工作日，每天工作4小时，利润不可估量。所谓买卖价差就是卖出价与买入价之间的差额。价差越窄，期权合约的流动性越好；所谓市场深度，就是买卖的数量。数量越大，期权合约的流动性越好。这表明该期权合约的流动性较好。相比之下，作为期权卖家有一定程度的容错能力。即使卖出看跌期权后标的价格没有上涨，只要没有大幅下跌，您仍然有很大概率在到期日获利。

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