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每天获取最新的会计信息。会计愿景论坛三大APP。立即订阅Fresh Fruit Zaker。给定股票的波动水平和市场夏普比率，就可以计算出面临多元化约束的经理所需的最低股本报酬回报率。这个回报与实际股票回报之间的差异就是所谓的多元化回报。可以用夏普率法来衡量限制带来的无谓损失，然后计算股票（期权）的价值相对于管理者的个人价值。

对于没有投资组合多元化约束的管理者来说，市场投资组合可能代表一个可行的投资组合，因为它包含按其市场价值与整体证券市场价值的相同比率加权的所有证券。能够在所需的风险水平下提供最高的预期回报。 del（资本资产定价模型）），著名的夏普比率是为了衡量金融资产的表现而开发的。

1、SHARPERATIO

信息比率类似于夏普比率。主要区别在于夏普比率以无风险回报为基准，而信息比率以风险指数为基准。我的意思是，除了银行家之外，谁真正喜欢整天谈论Sharperatio（衡量风险调整后业绩的指标）？

使用夏普利率法研究期权价值的杰出代表是Meulbroek(2000)。她利用夏普率法研究了互联网公司股票期权计划的价值/成本差异，得出经理股票期权价值/成本的无效率超过50%。结论。虽然一直以来都受到外界的高度认可，但它采用的是收益率减去当地无风险利率后的夏佩拉蒂奥指标（Sharperatio）来考察业绩。同一时期，加州公共雇员退休基金.

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