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i代表单项资产，m代表整体市场，Cov(i,m)代表资产与整体市场联动的协方差，(m)代表整体投资的风险波动。 20世纪90年代，威廉夏普（William F. Sharpe）根据风险收益结构观察到，风险来自两个方面，一是整个市场的风险，二是个别资产的风险。他把市场风险带来的收益称为Beta收益，不随市场波动的收益称为alpha收益。
所谓夏普比率，是指基金每单位风险所能获得的超额收益。数值越高，同等风险下能获得的回报越大，即.在自营股票的年度业绩和年度披露信息中添加风险指标，如SHARPratio、月度公共劳保基金投资股票.更多好文章设为收藏English 有什么可以帮忙的，XBRL 中国会计准则委员会。
信息比率类似于夏普比率。主要区别在于夏普比率以无风险回报为基准，而信息比率以风险指数为基准。还记得上周的现代投资组合理论提到代表风险，ri-rf)代表风险溢价吗？操作跑赢市场，是所有投资者（jiu）和人们（cai）的希望。那些以为中心进行操作的人被称为主动投资。夏普比率是指经过风险调整后投资组合相对于无风险资产的表现。
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